PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с VALD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с VALD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE).

ESEA.DE и VALD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. VALD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Value Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и VALD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и VALD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		2.50%39.48%2.98%19.75%-24.45%13.70%-3.66%15.41%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как VALD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 2.50%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

VALD.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.21%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.71%
1 год
27.12%
3 года*
18.49%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ASRF.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с ASWA.DE

Сравнение комиссий ESEA.DE и VALD.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VALD.DE в 0.30%.

VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEVALD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.82

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.33

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

9.73

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. VALD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALD.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и VALD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEVALD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и VALD.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и VALD.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VALD.DE в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%0.00%0.00%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.22%3.36%3.35%3.36%3.99%2.18%5.01%4.92%4.75%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и VALD.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и VALD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEVALD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-40.63%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-13.24%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-29.26%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.06%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.21%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.78%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и VALD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEVALD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.20%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.42%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

19.03%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

32.07%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

37.35%

-19.32%