PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с LCEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с LCEU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE).

ESEA.DE и LCEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. LCEU.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Low Carbon 100 Europe PAB. Фонд был запущен 2 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и LCEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и LCEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-0.14%
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		-2.11%24.01%-0.22%18.21%8.61%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как LCEU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCEU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у LCEU.DE с доходностью -2.11%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

LCEU.DE

1 день
1.50%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.38%
1 год
13.64%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с LCEU.DE:
LCEU.DE с EXSH.DELCEU.DE с EUN0.DELCEU.DE с ASRF.DELCEU.DE с EMWE.DELCEU.DE с ZPRL.DELCEU.DE с ETDD.DELCEU.DE с EMEC.DE

Сравнение комиссий ESEA.DE и LCEU.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LCEU.DE в 0.30%.

LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. LCEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LCEU.DE
Ранг доходности на риск LCEU.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEU.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c LCEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DELCEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.79

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.13

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.14

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

4.12

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. LCEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LCEU.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и LCEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DELCEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.79

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и LCEU.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и LCEU.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как LCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и LCEU.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки LCEU.DE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и LCEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DELCEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-16.38%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.37%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.97%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.92%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.97%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и LCEU.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DELCEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.30%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.80%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.10%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.10%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.10%

+1.93%