Сравнение ESEA.DE с JSRI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE).
ESEA.DE и JSRI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. JSRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 12 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и JSRI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -4.61% | 17.46% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 11.71% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 1.72% | 17.19% | -4.66% | 14.13% | -20.83% | -2.36% | 20.43% | 16.26% |
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как JSRI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSRI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у JSRI.DE с доходностью 1.72%.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
JSRI.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEA.DE и JSRI.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
JSRI.DE
Сравнение ESEA.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.18 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.43 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 4.88 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.02 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.16 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между ESEA.DE и JSRI.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и JSRI.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JSRI.DE в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.71% | 0.68% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.00% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 1.84% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке JSRI.DE в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и JSRI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -26.30% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -10.41% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -22.37% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.73% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -9.53% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.75% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и JSRI.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 8.16% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 14.83% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 19.81% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.25% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.67% | +0.36% |