PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с IU5C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с IU5C.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE).

ESEA.DE и IU5C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. IU5C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и IU5C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и IU5C.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		-3.14%26.72%38.36%55.49%-40.59%21.39%22.37%10.69%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как IU5C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IU5C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у IU5C.DE с доходностью -3.14%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

IU5C.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
0.65%
1 год
25.74%
3 года*
29.62%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с ^NDXIU5C.DE с VOO

Сравнение комиссий ESEA.DE и IU5C.DE

И ESEA.DE, и IU5C.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ESEA.DE vs. IU5C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c IU5C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEIU5C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.14

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.05

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

11.40

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. IU5C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IU5C.DE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и IU5C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEIU5C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.42

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.10

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и IU5C.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и IU5C.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как IU5C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и IU5C.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки IU5C.DE в -47.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и IU5C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEIU5C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-39.23%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.06%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-39.23%

+14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.70%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.79%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.30%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и IU5C.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEIU5C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.56%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.87%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

18.00%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.03%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.42%

-2.39%