PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEA.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 13.49%/yr vs 13.78%/yr for GSDE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как GSDE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSDE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 22.44%.

ESEA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.44%
6 месяцев
26.28%
1 год
47.22%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.78%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		10.05%17.58%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		22.42%28.41%8.36%-10.13%14.89%27.73%-2.52%5.02%

Correlation

The correlation between ESEA.DE and GSDE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.22

The correlation between ESEA.DE and GSDE.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с EXAG.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EMEC.DE

Доходность на риск

ESEA.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.59

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.09

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.23

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

15.32

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.06

+0.84

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEA.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-78.26%

+44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.98%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-12.49%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-28.96%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-30.75%

+30.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-57.08%

+51.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.07%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и GSDE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 3.09%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEA.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.57%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

16.11%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

18.15%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.08%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.03%

+1.90%

Сравнение комиссий ESEA.DE и GSDE.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и GSDE.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как GSDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESEA.DE and GSDE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

ESEA.DE is categorized as S&P 500, while GSDE.DE is Commodities. ESEA.DE tracks S&P 500 Index, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор