PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE).

ESEA.DE и ETSZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ETSZ.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		-0.47%35.96%2.03%19.26%-15.25%15.04%8.13%13.32%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью -0.47%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
21.49%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.12%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Сравнение комиссий ESEA.DE и ETSZ.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEETSZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.00

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

7.68

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSZ.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и ETSZ.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и ETSZ.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке ETSZ.DE в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и ETSZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-35.51%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.12%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-20.55%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.39%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.45%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.35%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и ETSZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.09%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.45%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.39%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.46%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.68%

+0.35%