PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE.PA с BNQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESE.PA с BNQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both exchange-traded funds - ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BNQP.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESE.PA returned 14.69%/yr vs 9.93%/yr for BNQP.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и BNQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESE.PA показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у BNQP.DE с доходностью 12.82%.

ESE.PA

1 день
-0.10%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.30%
3 года*
18.70%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.10%

BNQP.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.50%
С начала года
12.82%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.54%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESE.PA и BNQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.48%3.58%33.68%22.35%-14.10%40.40%8.06%33.39%-0.04%7.07%
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		12.82%20.92%16.44%2.18%-3.18%31.64%12.34%7.41%-13.56%16.95%

Correlation

The correlation between ESE.PA and BNQP.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с PUST.PAESE.PA с S500.PA
Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DE

Доходность на риск

ESE.PA vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE.PA c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESE.PABNQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.21

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.09

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.87

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

16.92

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESE.PA vs. BNQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNQP.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и BNQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESE.PABNQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и BNQP.DE

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки BNQP.DE в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и BNQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESE.PABNQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-29.03%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.63%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-17.93%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-25.14%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.26%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.15%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.49%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и BNQP.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 2.64%, в то время как у BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESE.PABNQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.70%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

15.31%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

19.07%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.11%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.78%

-2.69%

Сравнение комиссий ESE.PA и BNQP.DE

ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNQP.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и BNQP.DE

Ни ESE.PA, ни BNQP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESE.PA and BNQP.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESE.PA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESE.PA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

ESE.PA is categorized as S&P 500, while BNQP.DE is Metals. ESE.PA tracks S&P 500 Index, while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 1.00% for BNQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и BNQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор