Сравнение ESAP.DE с VUSA.DE
ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ESAP.DE tracks the S&P 500 Index while VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 13.70%/yr for VUSA.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESAP.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESAP.DE торгуется в USD, в то время как VUSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESAP.DE показывает доходность 10.03%, а VUSA.DE немного выше – 10.10%.
ESAP.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESAP.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 10.03% | 17.48% | 24.85% | 26.98% | -19.18% | 29.97% | 17.65% | 4.91% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.08% | 18.24% | 24.75% | 26.31% | -18.98% | 29.66% | 17.20% | 4.94% |
Correlation
The correlation between ESAP.DE and VUSA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between ESAP.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAP.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
ESAP.DE
VUSA.DE
Сравнение ESAP.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAP.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.22 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 13.64 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAP.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ESAP.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAP.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -34.11% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.58% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -19.39% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -24.33% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.59% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.96% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.03% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAP.DE и VUSA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAP.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.86% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 8.15% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.59% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.89% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.21% | +0.78% |
Сравнение комиссий ESAP.DE и VUSA.DE
ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAP.DE и VUSA.DE
ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESAP.DE and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.
ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор