PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BNP Paribas and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 13.71%/yr for VUAA.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESAP.DE показывает доходность 10.03%, а VUAA.DE немного выше – 10.13%.

ESAP.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.14%
1 год
27.80%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		10.03%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%15.14%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		10.12%18.18%24.76%26.39%-19.02%29.66%14.83%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and VUAA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г.

0.95

The correlation between ESAP.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

ESAP.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.39

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.41

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.21

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

13.65

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.83

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-34.15%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.61%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.48%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-24.32%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.61%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.57%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.03%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и VUAA.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.83%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.16%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

11.59%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.83%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.38%

-0.39%

Сравнение комиссий ESAP.DE и VUAA.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и VUAA.DE

Ни ESAP.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESAP.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор