Сравнение ESAP.DE с H4ZF.DE
ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BNP Paribas and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 13.68%/yr for H4ZF.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for H4ZF.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESAP.DE и H4ZF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESAP.DE торгуется в USD, в то время как H4ZF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H4ZF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESAP.DE показывает доходность 10.03%, а H4ZF.DE немного выше – 10.07%.
ESAP.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам ESAP.DE и H4ZF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 10.03% | 17.48% | 24.85% | 26.98% | -19.18% | 29.97% | 17.65% | 4.91% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 10.05% | 18.25% | 24.68% | 26.54% | -19.11% | 29.58% | 18.49% | 4.94% |
Correlation
The correlation between ESAP.DE and H4ZF.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between ESAP.DE and H4ZF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAP.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск
ESAP.DE
H4ZF.DE
Сравнение ESAP.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAP.DE | H4ZF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.21 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 13.57 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAP.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ESAP.DE и H4ZF.DE
Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке H4ZF.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и H4ZF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAP.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -34.29% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.62% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -19.47% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -24.45% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.59% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.74% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.04% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAP.DE и H4ZF.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAP.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.86% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 8.14% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.59% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.92% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.38% | +1.61% |
Сравнение комиссий ESAP.DE и H4ZF.DE
ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAP.DE и H4ZF.DE
ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESAP.DE and H4ZF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.09% for H4ZF.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и H4ZF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор