PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAD.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAD.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE).

ESAD.DE и LMWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAD.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAD.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		2.81%-3.81%3.54%7.64%-19.66%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		3.06%-2.27%4.83%3.20%-17.50%

Доходность по периодам

С начала года, ESAD.DE показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 3.06%.

ESAD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.34%
1 год
-0.05%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMWE.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.12%
1 год
1.81%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с EMEC.DEESAD.DE с TRET.DEESAD.DE с EMWE.DEESAD.DE с IQQ6.DEESAD.DE с ESAP.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с IQQP.DE

Сравнение комиссий ESAD.DE и LMWE.DE

ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Доходность на риск

ESAD.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAD.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAD.DELMWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.27

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.21

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

-0.53

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAD.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAD.DE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа LMWE.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAD.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAD.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.39

-0.60

Корреляция

Корреляция между ESAD.DE и LMWE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAD.DE и LMWE.DE

ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.53%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Просадки

Сравнение просадок ESAD.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и LMWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAD.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-42.37%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.08%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-15.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-10.67%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.21%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAD.DE и LMWE.DE

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 4.55% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAD.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.35%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.04%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.06%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.23%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

17.00%

-2.10%