PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с XESD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE).

ES50.DE и XESD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. XESD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-0.80%25.72%13.20%6.66%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.15%58.73%14.57%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 2.15%.

ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
3.13%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
38.33%
3 года*
28.09%
5 лет*
19.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с VUGXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с WTEE.DE

Сравнение комиссий ES50.DE и XESD.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEXESD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.07

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.59

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.68

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

12.37

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.07

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.53

+0.54

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и XESD.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и XESD.DE

ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM20252024202320222021202020192018
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.63%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и XESD.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и XESD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-38.77%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.46%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.19%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-7.47%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.05%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и XESD.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 7.08% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.30%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.75%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

18.44%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.55%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

18.78%

-3.52%