PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с SY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ES50.DE с SY7D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) and SY7D.DE (Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing) are both exchange-traded funds - ES50.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 ESG Index, while SY7D.DE is a Derivative Income fund tracking the EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index. Both are passively managed. Over the past year, ES50.DE returned 18.74% vs 9.23% for SY7D.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ES50.DE charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for SY7D.DE.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и SY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SY7D.DE с доходностью 1.17%.

ES50.DE

1 день
0.43%
1 месяц
2.34%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SY7D.DE

1 день
0.26%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES50.DE и SY7D.DE

2026 (YTD)2025
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%13.17%
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		1.17%9.52%

Correlation

The correlation between ES50.DE and SY7D.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г.

0.67

The correlation between ES50.DE and SY7D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с 5HEU.DEES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с SY7D.DE:
SY7D.DE с UDIV.DESY7D.DE с OPPESY7D.DE с DR7E.DESY7D.DE с OAMZ.DESY7D.DE с ED3F.DESY7D.DE с IGOG.DESY7D.DE с JEIP.DE

Доходность на риск

ES50.DE vs. SY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SY7D.DE
Ранг доходности на риск SY7D.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SY7D.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SY7D.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SY7D.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SY7D.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SY7D.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c SY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DESY7D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.80

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.21

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.96

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

3.59

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. SY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SY7D.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и SY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DESY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.80

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.90

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и SY7D.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что больше максимальной просадки SY7D.DE в -9.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и SY7D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES50.DESY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-9.48%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-9.48%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.71%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.61%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.54%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и SY7D.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES50.DESY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.81%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.61%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

11.37%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

11.06%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

11.06%

+4.70%

Сравнение комиссий ES50.DE и SY7D.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SY7D.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и SY7D.DE

ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%.

ПозицияTTM2025
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		10.81%6.10%

Часто задаваемые вопросы

ES50.DE and SY7D.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ES50.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ES50.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for SY7D.DE.

ES50.DE is categorized as Europe Equities, while SY7D.DE is Derivative Income. ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index, while SY7D.DE tracks EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for ES50.DE and 0.45% for SY7D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES50.DE и SY7D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор