PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERO.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERO.L (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - ERO.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERO.L returned 10.01%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERO.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERO.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERO.L показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.

ERO.L

1 день
0.59%
1 месяц
3.70%
С начала года
6.83%
6 месяцев
8.78%
1 год
19.36%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.13%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		6.83%25.68%3.93%13.00%-3.77%16.91%2.21%19.36%-6.94%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between ERO.L and IEDL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between ERO.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERO.L и IEDL.L

Секторы
ERO.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.3%
22.6%

Промышленность

19.9%
17.0%

Здравоохранение

13.1%
12.3%

Технологии

8.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.3%
5.1%

Коммунальные услуги

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

ERO.L
23.3%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

ERO.L
19.9%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

ERO.L
13.1%
IEDL.L
12.3%

Технологии

ERO.L
8.5%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ERO.L
8.4%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

ERO.L
6.4%
IEDL.L
6.2%

Сырьевые материалы

ERO.L
5.6%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

ERO.L
5.3%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

ERO.L
5.1%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

ERO.L
3.7%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

ERO.L
0.8%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ERO.L:
ERO.L с VEUA.LERO.L с BTC-USDERO.L с IEURERO.L с VOOERO.L с IMV.LERO.L с EEIP.LERO.L с EUHD.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

ERO.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO.L
Ранг доходности на риск ERO.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERO.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.68

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.61

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.43

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

12.68

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO.L на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERO.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.68

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ERO.L и IEDL.L

Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERO.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.41%

-34.37%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.54%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-16.23%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-16.28%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.80%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.72%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO.L и IEDL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERO.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.75%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

11.06%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

13.48%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.30%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.59%

-2.68%

Сравнение комиссий ERO.L и IEDL.L

И ERO.L, и IEDL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO.L и IEDL.L

ERO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ERO.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERO.L and IEDL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

ERO.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор