PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERO.L с FTEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERO.L (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - ERO.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERO.L returned 10.01%/yr vs 11.77%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ERO.L charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности ERO.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERO.L торгуется в GBP, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERO.L показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.78%.

ERO.L

1 день
0.59%
1 месяц
3.70%
С начала года
6.83%
6 месяцев
8.78%
1 год
19.36%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.13%

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.78%
6 месяцев
15.33%
1 год
34.02%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		6.83%25.68%3.93%13.00%-3.77%16.91%2.21%19.36%-9.30%14.82%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.75%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.97%-14.85%24.15%

Correlation

The correlation between ERO.L and FTEU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.83

The correlation between ERO.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERO.L и FTEU.L

Секторы
ERO.L
FTEU.L

Финансовые услуги

23.3%
10.6%

Промышленность

19.9%
27.4%

Здравоохранение

13.1%
5.2%

Технологии

8.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.2%

Сырьевые материалы

5.6%
7.5%

Энергетика

5.3%
10.8%

Коммунальные услуги

5.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Финансовые услуги

ERO.L
23.3%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

ERO.L
19.9%
FTEU.L
27.4%

Здравоохранение

ERO.L
13.1%
FTEU.L
5.2%

Технологии

ERO.L
8.5%
FTEU.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

ERO.L
8.4%
FTEU.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

ERO.L
6.4%
FTEU.L
9.2%

Сырьевые материалы

ERO.L
5.6%
FTEU.L
7.5%

Энергетика

ERO.L
5.3%
FTEU.L
10.8%

Коммунальные услуги

ERO.L
5.1%
FTEU.L
8.3%

Коммуникационные услуги

ERO.L
3.7%
FTEU.L
3.7%

Недвижимость

ERO.L
0.8%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с ERO.L:
ERO.L с VEUA.LERO.L с BTC-USDERO.L с IEURERO.L с VOOERO.L с IMV.LERO.L с EEIP.LERO.L с EUHD.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с SPYFTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

ERO.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO.L
Ранг доходности на риск ERO.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERO.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.16

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.85

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.23

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

11.93

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEU.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERO.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ERO.L и FTEU.L

Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERO.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.41%

-35.87%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.50%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.83%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-24.32%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.15%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.50%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.84%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO.L и FTEU.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) составляет 3.96%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERO.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.05%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

13.09%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

15.67%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.71%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

18.31%

-3.40%

Сравнение комиссий ERO.L и FTEU.L

ERO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO.L и FTEU.L

Ни ERO.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERO.L and FTEU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

ERO.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for ERO.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор