PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERO.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERO.L (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - ERO.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERO.L returned 10.13%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ERO.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности ERO.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERO.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERO.L показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции ERO.L уступали акциям CMU.L по среднегодовой доходности: 10.13% против 10.79% соответственно.

ERO.L

1 день
0.59%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.83%
6 месяцев
8.82%
1 год
19.21%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.13%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		6.83%25.68%3.93%13.00%-3.77%16.91%2.21%19.36%-9.30%14.82%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between ERO.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.95

The correlation between ERO.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERO.L и CMU.L

Секторы
ERO.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.3%
21.8%

Промышленность

19.9%
15.7%

Здравоохранение

13.1%
4.2%

Технологии

8.5%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.8%

Энергетика

5.3%
0.0%

Коммунальные услуги

5.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

ERO.L
23.3%
CMU.L
21.8%

Промышленность

ERO.L
19.9%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

ERO.L
13.1%
CMU.L
4.2%

Технологии

ERO.L
8.5%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

ERO.L
8.4%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

ERO.L
6.4%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

ERO.L
5.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

ERO.L
5.3%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

ERO.L
5.1%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

ERO.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

ERO.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с ERO.L:
ERO.L с VEUA.LERO.L с BTC-USDERO.L с IEURERO.L с VOOERO.L с IMV.LERO.L с EEIP.LERO.L с EUHD.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

ERO.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO.L
Ранг доходности на риск ERO.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERO.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.98

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.79

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.58

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

9.67

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERO.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ERO.L и CMU.L

Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERO.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.41%

-32.53%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.43%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.95%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-21.11%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.41%

-31.41%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.18%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.80%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO.L и CMU.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) составляет 3.96%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERO.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.34%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

12.44%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

14.86%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

16.00%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.78%

-1.87%

Сравнение комиссий ERO.L и CMU.L

ERO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO.L и CMU.L

Ни ERO.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERO.L and CMU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ERO.L.

ERO.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for ERO.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор