PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERO.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERO.L с CMB1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ERO.L (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - ERO.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERO.L returned 9.64%/yr vs 16.15%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ERO.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности ERO.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERO.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERO.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции ERO.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 16.15% соответственно.

ERO.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
4.82%
С начала года
7.98%
1 год
18.23%
3 года*
14.22%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.64%

CMB1.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
14.36%
С начала года
15.96%
1 год
32.84%
3 года*
27.05%
5 лет*
21.15%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		7.98%25.68%3.93%13.00%-3.77%16.91%2.21%19.36%-9.30%14.82%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		15.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between ERO.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.82

The correlation between ERO.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERO.L и CMB1.L

Секторы
ERO.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.2%
47.4%

Промышленность

19.8%
10.7%

Здравоохранение

13.0%
1.1%

Технологии

9.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.6%

Сырьевые материалы

5.7%
0.5%

Энергетика

4.9%
6.8%

Коммунальные услуги

4.7%
15.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.9%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

ERO.L
23.2%
CMB1.L
47.4%

Промышленность

ERO.L
19.8%
CMB1.L
10.7%

Здравоохранение

ERO.L
13.0%
CMB1.L
1.1%

Технологии

ERO.L
9.4%
CMB1.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

ERO.L
8.2%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

ERO.L
6.6%
CMB1.L
9.6%

Сырьевые материалы

ERO.L
5.7%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

ERO.L
4.9%
CMB1.L
6.8%

Коммунальные услуги

ERO.L
4.7%
CMB1.L
15.6%

Коммуникационные услуги

ERO.L
3.8%
CMB1.L
1.9%

Недвижимость

ERO.L
0.8%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ERO.L:
ERO.L с VEUA.LERO.L с BTC-USDERO.L с IEURERO.L с VOOERO.L с IMV.LERO.L с EEIP.LERO.L с EUHD.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

ERO.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO.L
Ранг доходности на риск ERO.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERO.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.15

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.93

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.17

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

11.26

-5.29

ERO.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERO.L и CMB1.L

Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERO.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.41%

-56.05%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.32%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.62%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-24.19%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.41%

-36.61%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.69%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-15.16%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO.L и CMB1.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) составляет 3.43%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERO.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.90%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.73%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.21%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.98%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

20.03%

-5.23%

Сравнение комиссий ERO.L и CMB1.L

ERO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO.L и CMB1.L

Ни ERO.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERO.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

ERO.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ERO.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор