PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERNX.DE с JEST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNX.DE с JEST.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) are both Ultrashort Bond funds. ERNX.DE is passively managed, while JEST.DE is actively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.24%/yr vs 3.27%/yr for JEST.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ERNX.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JEST.DE.

Доходность

Сравнение доходности ERNX.DE и JEST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNX.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у JEST.DE с доходностью 1.17%.

ERNX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEST.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.17%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNX.DE и JEST.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		1.08%2.79%4.06%3.19%0.20%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.17%2.61%3.93%3.33%0.02%

Correlation

The correlation between ERNX.DE and JEST.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.04

The correlation between ERNX.DE and JEST.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DEJEST.DE с JPPA.DE

Доходность на риск

ERNX.DE vs. JEST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNX.DE c JEST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNX.DEJEST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.43

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
5.87

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.82

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.59

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.01

28.94

-2.93

ERNX.DE vs. JEST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNX.DE на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа JEST.DE равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNX.DE и JEST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNX.DE и JEST.DE

Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки JEST.DE в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и JEST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNX.DEJEST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-2.16%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.37%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-0.37%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.42%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.07%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNX.DE и JEST.DE

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNX.DEJEST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.55%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

0.61%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

0.49%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

0.70%

+0.54%

Сравнение комиссий ERNX.DE и JEST.DE

ERNX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEST.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNX.DE и JEST.DE

Ни ERNX.DE, ни JEST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERNX.DE and JEST.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JEST.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNX.DE and 0.18% for JEST.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и JEST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор