Сравнение ERNU.L с SLXX.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while SLXX.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 3.51%/yr vs 1.80%/yr for SLXX.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SLXX.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и SLXX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у SLXX.L с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции ERNU.L превзошли акции SLXX.L по среднегодовой доходности: 3.51% против 1.80% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и SLXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 7.99% | -7.61% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 11.30% | -2.77% | 4.24% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and SLXX.L is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.00 |
The correlation between ERNU.L and SLXX.L shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. SLXX.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
SLXX.L
Сравнение ERNU.L c SLXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | SLXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 3.47 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | SLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.10 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и SLXX.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки SLXX.L в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и SLXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | SLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -30.27% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -4.25% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -4.25% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -29.34% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -30.27% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -8.12% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.61% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.37% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и SLXX.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеют волатильность 2.03% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | SLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.11% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 4.81% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 5.59% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.06% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 8.08% | +1.26% |
Сравнение комиссий ERNU.L и SLXX.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SLXX.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и SLXX.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SLXX.L в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and SLXX.L have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.
ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.20% for SLXX.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и SLXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор