Сравнение ERNU.L с FLOA.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FLOA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNU.L returned 4.86%/yr vs 5.40%/yr for FLOA.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 2.45%.
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
FLOA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNU.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 12.41% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.42% | -2.50% | 8.28% | 1.29% | 13.40% | 1.37% | -2.10% | 0.21% | 11.32% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and FLOA.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between ERNU.L and FLOA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
FLOA.L
Сравнение ERNU.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 3.41 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и FLOA.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, примерно равная максимальной просадке FLOA.L в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -14.84% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -4.92% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -9.58% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -14.84% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.15% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.00% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.77% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и FLOA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.90% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 5.15% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 6.76% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.65% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 9.29% | +0.05% |
Сравнение комиссий ERNU.L и FLOA.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и FLOA.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and FLOA.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLOA.L.
ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор