Сравнение ERNS.L с V3GP.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. ERNS.L is actively managed, while V3GP.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.64%/yr vs 0.39%/yr for V3GP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for V3GP.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и V3GP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у V3GP.L с доходностью 0.64%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и V3GP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | -0.05% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.64% | 6.28% | 3.50% | 7.55% | -14.46% | 1.52% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and V3GP.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
V3GP.L
Сравнение ERNS.L c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | V3GP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.22 | +1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 1.61 | +18.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 5.27 | +106.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и V3GP.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки V3GP.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и V3GP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -20.08% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -2.60% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -3.67% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -20.08% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.69% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.79% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и V3GP.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 1.38% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 2.84% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 3.73% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 5.54% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 5.52% | -4.60% |
Сравнение комиссий ERNS.L и V3GP.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии V3GP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и V3GP.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности V3GP.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.36% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and V3GP.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for V3GP.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while V3GP.L is Global Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.15% for V3GP.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и V3GP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор