Сравнение ERNS.L с T1AP.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds - ERNS.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index while T1AP.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.70%/yr vs 4.05%/yr for T1AP.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for T1AP.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и T1AP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у T1AP.L с доходностью 2.33%.
ERNS.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.21%
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и T1AP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.94% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.72% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -2.78% | 6.89% | -0.80% | 12.56% | 1.28% | 7,301.82% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and T1AP.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
T1AP.L
Сравнение ERNS.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | T1AP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.14 | +1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.95 | 1.08 | +17.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.07 | 2.77 | +102.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и T1AP.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и T1AP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -21.77% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -4.46% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -21.77% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -21.77% | +21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -15.88% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -14.05% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.75% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и T1AP.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.16%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 1.64% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 4.79% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 6.41% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 16.32% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 2,962.48% | -2,961.56% |
Сравнение комиссий ERNS.L и T1AP.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и T1AP.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.28% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and T1AP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
ERNS.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.06% for T1AP.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и T1AP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор