Сравнение ERNS.L с GGRP.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. ERNS.L is actively managed, while GGRP.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.64%/yr vs 8.98%/yr for GGRP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у GGRP.L с доходностью 4.96%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
GGRP.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.96% | 8.49% | 11.07% | 11.60% | -3.21% | 20.97% | 11.56% | 28.30% | -5.39% | 17.37% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and GGRP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
GGRP.L
Сравнение ERNS.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.30 | +1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 1.92 | +17.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 7.40 | +103.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и GGRP.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -22.60% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -8.59% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -16.25% | +16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -16.25% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.89% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.23% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и GGRP.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 3.02% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 8.19% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 10.26% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 12.02% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 14.88% | -13.96% |
Сравнение комиссий ERNS.L и GGRP.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и GGRP.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности GGRP.L в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.13% | 1.23% | 1.61% | 1.84% | 2.42% | 1.60% | 0.84% | 0.78% | 2.14% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and GGRP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while GGRP.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор