Сравнение ERNS.L с FLO5.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while FLO5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. ERNS.L is actively managed, while FLO5.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs 1.22%/yr for FLO5.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FLO5.L с доходностью -0.05%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
FLO5.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.14% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.05% | -6.83% | 1.88% | -4.56% | 11.92% | 1.15% | -4.18% | -2.07% | 4.95% | 0.57% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and FLO5.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | -0.01 |
The correlation between ERNS.L and FLO5.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
FLO5.L
Сравнение ERNS.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.04 | +1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 0.19 | +20.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 0.38 | +108.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 0.17 | +5.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | 0.13 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.02 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и FLO5.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки FLO5.L в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -20.77% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -6.65% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -13.32% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -20.77% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.14% | +19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -9.77% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.30% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и FLO5.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.80% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 5.01% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 7.27% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 9.03% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 9.16% | -8.24% |
Сравнение комиссий ERNS.L и FLO5.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и FLO5.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FLO5.L в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and FLO5.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while FLO5.L is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор