PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNS.L с ERNXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNS.L с ERNXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while ERNXY (Euronext N.V) is a stock. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.67%/yr vs 12.20%/yr for ERNXY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERNS.L и ERNXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Euronext N.V (ERNXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNS.L торгуется в GBP, в то время как ERNXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNXY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ERNXY с доходностью 11.51%.

ERNS.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.34%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.21%

ERNXY

1 день
-1.85%
1 месяц
-17.63%
С начала года
11.51%
6 месяцев
17.23%
1 год
0.25%
3 года*
33.94%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNS.L и ERNXY

2026 (YTD)20252024202320222021
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.81%4.84%5.55%4.76%1.53%-0.07%
ERNXY
Euronext N.V		11.51%31.81%35.61%9.49%-6.00%-9.16%

Correlation

The correlation between ERNS.L and ERNXY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Euronext N.V

Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L
Часто сравнивают с ERNXY:
ERNXY с ENX.PAERNXY с IDTP.LERNXY с SPYERNXY с LSEG.LERNXY с QQQMERNXY с BNDWERNXY с EFRN.DE

Доходность на риск

ERNS.L vs. ERNXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ERNXY
Ранг доходности на риск ERNXY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNXY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNXY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNXY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNXY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNXY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNS.L c ERNXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Euronext N.V (ERNXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNS.LERNXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.36
0.00

+5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.00
0.39

+9.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.40

1.05

+1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.90

0.01

+19.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.51

0.02

+111.50

ERNS.L vs. ERNXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNS.L на текущий момент составляет 5.36, что выше коэффициента Шарпа ERNXY равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNS.L и ERNXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNS.L и ERNXY

Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки ERNXY в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и ERNXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNS.LERNXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.51%

-33.77%

+32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-29.04%

+28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

-29.04%

+28.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-33.77%

+33.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.38%

+24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-11.07%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

14.75%

-14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNS.L и ERNXY

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.17%, в то время как у Euronext N.V (ERNXY) волатильность равна 32.78%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNS.LERNXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

32.78%

-32.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

48.99%

-48.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

53.95%

-53.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

48.78%

-47.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

47.68%

-46.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNS.L и ERNXY

Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ERNXY в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		4.29%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
ERNXY
Euronext N.V		2.31%2.17%1.90%2.91%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERNS.L and ERNXY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и ERNXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор