Сравнение ERNS.L с AGBP.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while AGBP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. ERNS.L is actively managed, while AGBP.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.64%/yr vs 0.12%/yr for AGBP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for AGBP.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и AGBP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у AGBP.L с доходностью 0.76%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
AGBP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и AGBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.06% |
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.76% | 4.46% | 3.11% | 5.71% | -12.34% | -1.79% | 4.12% | 6.44% | -0.03% | -0.00% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and AGBP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between ERNS.L and AGBP.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. AGBP.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
AGBP.L
Сравнение ERNS.L c AGBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | AGBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.16 | +1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 1.23 | +18.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 3.65 | +107.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и AGBP.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки AGBP.L в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и AGBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -16.39% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -2.56% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -3.61% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -16.01% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.77% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.87% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и AGBP.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 1.43% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 2.91% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 3.76% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 4.85% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 4.33% | -3.41% |
Сравнение комиссий ERNS.L и AGBP.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AGBP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и AGBP.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности AGBP.L в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.11% | 3.00% | 2.59% | 1.96% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and AGBP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for AGBP.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while AGBP.L is Global Bonds. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.10% for AGBP.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и AGBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор