Сравнение ERNS.L с ACWI.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. ERNS.L is actively managed, while ACWI.L is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.21%/yr vs -30.84%/yr for ACWI.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции ERNS.L превзошли акции ACWI.L по среднегодовой доходности: 2.21% против -30.84% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
ACWI.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- -58.35%
- 10 лет*
- -30.84%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 10.58% | 14.32% | 19.66% | 15.59% | -8.59% | -99.12% | 15.70% | 26.48% | -9.57% | 23.83% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and ACWI.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
ACWI.L
Сравнение ERNS.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.48 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 3.89 | +15.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 15.37 | +95.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и ACWI.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -99.37% | +97.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -7.05% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -20.07% | +19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -99.37% | +99.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -99.37% | +97.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.82% | +98.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -32.23% | +32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.79% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и ACWI.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 3.61% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 8.16% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 10.75% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 48.28% | -47.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 35.83% | -34.91% |
Сравнение комиссий ERNS.L и ACWI.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и ACWI.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как ACWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and ACWI.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while ACWI.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор