Сравнение ERNE.L с UC81.L
ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNE.L returned 1.03%/yr vs 2.09%/yr for UC81.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ERNE.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNE.L и UC81.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNE.L торгуется в EUR, в то время как UC81.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC81.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNE.L показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у UC81.L с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции ERNE.L уступали акциям UC81.L по среднегодовой доходности: 1.03% против 2.09% соответственно.
ERNE.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.03%
UC81.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 3.08%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам ERNE.L и UC81.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | 0.32% | -0.60% | -0.09% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 3.08% | -5.41% | 11.57% | 2.51% | -0.64% | 6.84% | -4.00% | 10.86% | 4.81% | -10.21% |
Correlation
The correlation between ERNE.L and UC81.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNE.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск
ERNE.L
UC81.L
Сравнение ERNE.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNE.L | UC81.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.16 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.97 | 1.54 | +10.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.31 | 4.16 | +62.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNE.L и UC81.L
Максимальная просадка ERNE.L за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки UC81.L в -36.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNE.L и UC81.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNE.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -36.63% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -3.24% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -9.92% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -10.69% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.05% | -15.51% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -7.67% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -19.77% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.20% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNE.L и UC81.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) составляет 0.20%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что ERNE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNE.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.02% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 3.93% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 5.51% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 7.43% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 7.62% | -6.86% |
Сравнение комиссий ERNE.L и UC81.L
ERNE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UC81.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNE.L и UC81.L
Дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности UC81.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ERNE.L and UC81.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
ERNE.L is categorized as Ultrashort Bond, while UC81.L is Corporate Bonds. ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.09% for ERNE.L and 0.18% for UC81.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNE.L и UC81.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор