Сравнение ERNE.L с CNDX.L
ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNE.L returned 1.03%/yr vs 20.38%/yr for CNDX.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ERNE.L charges 0.09%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNE.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNE.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNE.L показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции ERNE.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 1.03% против 20.38% соответственно.
ERNE.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.03%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 20.38%
Сравнение доходности по годам ERNE.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | 0.32% | -0.60% | -0.09% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.48% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | 15.70% |
Correlation
The correlation between ERNE.L and CNDX.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
ERNE.L
CNDX.L
Сравнение ERNE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNE.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.30 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.97 | 2.80 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.31 | 7.98 | +58.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNE.L и CNDX.L
Максимальная просадка ERNE.L за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNE.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -31.43% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -10.26% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -25.93% | +25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -31.43% | +30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.05% | -31.43% | +28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -3.57% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -5.33% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.60% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNE.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что ERNE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.68% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 13.39% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 17.52% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 20.82% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 20.44% | -19.68% |
Сравнение комиссий ERNE.L и CNDX.L
ERNE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNE.L и CNDX.L
Дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ERNE.L and CNDX.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
ERNE.L is categorized as Ultrashort Bond, while CNDX.L is Nasdaq-100. ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ERNE.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNE.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор