PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERND.L с JPTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ERND.L и JPTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERND.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERND.L показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.77%.


ERND.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.87%
С начала года
2.05%
1 год
4.24%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.84%
10 лет*
2.77%

JPTS.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
1.69%
С начала года
1.77%
1 год
4.06%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERND.L и JPTS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERND.L
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
2.05%4.84%5.55%5.09%2.03%0.00%1.21%3.03%2.01%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
1.77%5.32%5.50%4.52%1.02%0.46%1.88%4.17%-27.86%

Correlation

The correlation between ERND.L and JPTS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

ERND.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERND.L
Ранг доходности на риск ERND.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERND.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERND.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERND.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERND.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERND.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERND.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ERND.LJPTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+7.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.37

1.17

+1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.13

3.24

+17.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.65

12.48

+91.18

ERND.L vs. JPTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERND.L на текущий момент составляет 5.34, что выше коэффициента Шарпа JPTS.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERND.L и JPTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERND.L и JPTS.L

Максимальная просадка ERND.L за все время составила -7.48%, что меньше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERND.L и JPTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ERND.LJPTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.48%

-29.52%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.25%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

-1.25%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.06%

-2.55%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.17%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-20.87%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.32%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ERND.L и JPTS.L

Текущая волатильность для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) составляет 0.21%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что ERND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ERND.LJPTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.02%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

3.72%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

4.36%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

4.74%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

10.79%

-8.71%

Сравнение комиссий ERND.L и JPTS.L

ERND.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPTS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERND.L и JPTS.L

Дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности JPTS.L в 4.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERND.L
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.31%4.70%5.54%5.00%1.57%0.49%1.55%2.71%2.19%1.39%0.99%0.72%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.11%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ERND.L and JPTS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPTS.L.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERND.L and 0.18% for JPTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERND.L и JPTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор