Сравнение ERND.L с JPTS.L
ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. ERND.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, ERND.L returned 3.84%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ERND.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности ERND.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERND.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERND.L показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.77%.
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
JPTS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERND.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 3.03% | 2.01% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 5.32% | 5.50% | 4.52% | 1.02% | 0.46% | 1.88% | 4.17% | -27.86% |
Correlation
The correlation between ERND.L and JPTS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERND.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
ERND.L
JPTS.L
Сравнение ERND.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERND.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.17 | +1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 3.24 | +17.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.65 | 12.48 | +91.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERND.L и JPTS.L
Максимальная просадка ERND.L за все время составила -7.48%, что меньше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERND.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERND.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.48% | -29.52% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.25% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -1.25% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.06% | -2.55% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.17% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -20.87% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.32% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERND.L и JPTS.L
Текущая волатильность для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) составляет 0.21%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что ERND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERND.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.02% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 3.72% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 4.36% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 4.74% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 10.79% | -8.71% |
Сравнение комиссий ERND.L и JPTS.L
ERND.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPTS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERND.L и JPTS.L
Дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности JPTS.L в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERND.L and JPTS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPTS.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERND.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для ERND.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор