Сравнение ERNA.L с USFR.L
ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.77%/yr vs 3.59%/yr for USFR.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNA.L и USFR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERNA.L показывает доходность 1.64%, а USFR.L немного ниже – 1.59%.
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNA.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 2.14% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.59% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | -0.16% | 0.57% | 1.47% |
Correlation
The correlation between ERNA.L and USFR.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between ERNA.L and USFR.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
ERNA.L
USFR.L
Сравнение ERNA.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNA.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 14.72 | +6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.85 | 58.09 | +24.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNA.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 3.60 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.03 | 2.39 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ERNA.L и USFR.L
Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -2.99% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.27% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.38% | -0.89% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.81% | -0.89% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA.L и USFR.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.28% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.86% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 1.10% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.50% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 1.84% | +0.33% |
Сравнение комиссий ERNA.L и USFR.L
ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA.L и USFR.L
ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
ERNA.L and USFR.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
ERNA.L is categorized as Corporate Bonds, while USFR.L is Government Bonds. ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for ERNA.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор