Сравнение ERN1.L с BBLL.L
ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ERN1.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while BBLL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, ERN1.L returned 1.56% vs 5.15% for BBLL.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ERN1.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.L.
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.64%.
ERN1.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 7.14%
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERN1.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.66% | 1.64% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
Correlation
The correlation between ERN1.L and BBLL.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERN1.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
ERN1.L
BBLL.L
Сравнение ERN1.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERN1.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 2.77 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERN1.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и BBLL.L
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERN1.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -4.55% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -4.55% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.11% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.59% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и BBLL.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.86% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 4.69% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 6.43% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 6.41% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 6.41% | +17.86% |
Сравнение комиссий ERN1.L и BBLL.L
ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERN1.L и BBLL.L
Ни ERN1.L, ни BBLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
Часто задаваемые вопросы
ERN1.L and BBLL.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERN1.L.
ERN1.L is categorized as Ultrashort Bond, while BBLL.L is Government Bonds. ERN1.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERN1.L and 0.07% for BBLL.L.
Подберите оптимальное распределение для ERN1.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор