PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERA.PA с ORA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERA.PA с ORA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERA.PA (Eramet SA) and ORA.PA (Orange S.A.) are both stocks. ERA.PA operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ORA.PA operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ERA.PA returned 5.93%/yr vs 7.33%/yr for ORA.PA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERA.PA и ORA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eramet SA (ERA.PA) и Orange S.A. (ORA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERA.PA показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у ORA.PA с доходностью 23.20%. За последние 10 лет акции ERA.PA уступали акциям ORA.PA по среднегодовой доходности: 5.93% против 7.33% соответственно.

ERA.PA

1 день
0.75%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
5.28%
1 год
9.85%
3 года*
-15.72%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
5.93%

ORA.PA

1 день
-1.19%
1 месяц
-3.45%
С начала года
23.20%
6 месяцев
27.33%
1 год
39.75%
3 года*
23.56%
5 лет*
18.48%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERA.PA и ORA.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERA.PA
Eramet SA		-6.59%6.77%-23.18%-11.19%18.57%67.64%-6.37%-23.15%-38.09%74.53%
ORA.PA
Orange S.A.		23.20%56.00%0.18%18.32%5.43%4.98%-21.46%-2.67%2.52%4.78%

Correlation

The correlation between ERA.PA and ORA.PA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 1997 г.

0.18

The correlation between ERA.PA and ORA.PA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eramet SA

Orange S.A.

Часто сравнивают с ERA.PA:
ERA.PA с ADP.PAERA.PA с AIR.PAERA.PA с FDJ.PAERA.PA с HO.PAERA.PA с AF.PAERA.PA с SAF.PAERA.PA с ENGI.PA
Часто сравнивают с ORA.PA:
ORA.PA с RCIORA.PA с GLE.PAORA.PA с UBSORA.PA с ^GSPCORA.PA с VTIORA.PA с SPYORA.PA с SXR8.DE

Доходность на риск

ERA.PA vs. ORA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERA.PA
Ранг доходности на риск ERA.PA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERA.PA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERA.PA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERA.PA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERA.PA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERA.PA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ORA.PA
Ранг доходности на риск ORA.PA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA.PA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA.PA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA.PA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA.PA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA.PA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERA.PA c ORA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eramet SA (ERA.PA) и Orange S.A. (ORA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERA.PAORA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.91

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.84

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

4.44

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

12.07

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERA.PA vs. ORA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERA.PA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ORA.PA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERA.PA и ORA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERA.PAORA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.91

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.12

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.10

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ERA.PA и ORA.PA

Максимальная просадка ERA.PA за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке ORA.PA в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERA.PA и ORA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERA.PAORA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-96.59%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.01%

-8.97%

-38.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.54%

-14.46%

-49.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.09%

-20.03%

-52.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.67%

-39.88%

-46.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.15%

-61.51%

-28.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.22%

-76.30%

+18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.55%

3.32%

+20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ERA.PA и ORA.PA

Eramet SA (ERA.PA) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Orange S.A. (ORA.PA) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ERA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERA.PAORA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

5.56%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.97%

17.18%

+32.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.37%

20.81%

+34.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.17%

16.20%

+33.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.68%

18.46%

+35.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERA.PA и ORA.PA

ERA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERA.PA
Eramet SA		0.00%0.26%2.77%4.90%2.98%0.00%0.00%1.31%3.81%0.00%0.00%0.00%
ORA.PA
Orange S.A.		1.71%5.28%7.48%6.79%7.54%8.50%6.16%5.34%4.95%4.49%4.16%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERA.PA и ORA.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eramet SA и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ERA.PA and ORA.PA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERA.PA и ORA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор