Сравнение ERA.PA с SAF.PA
ERA.PA (Eramet SA) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. ERA.PA operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SAF.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ERA.PA returned 5.93%/yr vs 18.41%/yr for SAF.PA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERA.PA и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERA.PA показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у SAF.PA с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ERA.PA уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 5.93% против 18.41% соответственно.
ERA.PA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- -15.72%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 5.93%
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам ERA.PA и SAF.PA
Correlation
The correlation between ERA.PA and SAF.PA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 1994 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERA.PA vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
ERA.PA
SAF.PA
Сравнение ERA.PA c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eramet SA (ERA.PA) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERA.PA | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 1.65 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERA.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ERA.PA и SAF.PA
Максимальная просадка ERA.PA за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки SAF.PA в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERA.PA и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERA.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -92.64% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -23.62% | -23.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.54% | -23.62% | -39.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.09% | -29.84% | -42.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.67% | -64.63% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.15% | -12.54% | -77.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.22% | -36.06% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 8.66% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERA.PA и SAF.PA
Eramet SA (ERA.PA) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Safran SA (SAF.PA) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что ERA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERA.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 10.04% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.97% | 27.58% | +22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 31.29% | +24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 28.32% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.68% | 33.13% | +20.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERA.PA и SAF.PA
ERA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERA.PA и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eramet SA и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERA.PA and SAF.PA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ERA.PA и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор