PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 26.60%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQSG.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.00%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.35%
1 месяц
12.29%
С начала года
24.00%
6 месяцев
21.66%
1 год
53.26%
3 года*
33.25%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и XLKS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		24.00%15.38%44.20%52.61%-20.70%37.12%

Correlation

The correlation between EQSG.L and XLKS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between EQSG.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и XLKS.L

Секторы
EQSG.L
XLKS.L

Технологии

53.7%
91.2%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

EQSG.L
53.7%
XLKS.L
91.2%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
XLKS.L

-

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
XLKS.L

-

Промышленность

EQSG.L
3.1%
XLKS.L
1.5%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
XLKS.L

-

Энергетика

EQSG.L
0.6%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
XLKS.L
7.3%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

EQSG.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.67

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.44

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.20

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

8.18

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XLKS.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.67

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.15

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.10

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и XLKS.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-28.80%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-16.92%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

-28.80%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-28.80%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-2.83%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-4.71%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

6.63%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) составляет 4.19%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.56%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.35%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

20.23%

+24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

23.02%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

22.09%

+12.90%

Сравнение комиссий EQSG.L и XLKS.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и XLKS.L

Ни EQSG.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and XLKS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

EQSG.L is categorized as Nasdaq-100, while XLKS.L is Technology Equities. EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор