PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с NESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с NESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and NESG.L (Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while NESG.L tracks the NASDAQ-100 ESG Index®. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQSG.L returned 24.92%/yr vs 25.75%/yr for NESG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for NESG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и NESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQSG.L торгуется в GBp, в то время как NESG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQSG.L показывает доходность 19.91%, а NESG.L немного выше – 20.84%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

NESG.L

1 день
-0.58%
1 месяц
10.66%
С начала года
20.84%
6 месяцев
19.28%
1 год
44.07%
3 года*
25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и NESG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%2.43%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		20.80%12.47%28.73%48.88%-24.69%1.34%

Correlation

The correlation between EQSG.L and NESG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between EQSG.L and NESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и NESG.L

Секторы
EQSG.L
NESG.L

Технологии

53.7%
58.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
3.9%

Промышленность

3.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.5%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQSG.L
53.7%
NESG.L
58.4%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
NESG.L
14.7%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
NESG.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
NESG.L
6.7%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
NESG.L
3.9%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
NESG.L
1.8%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
NESG.L
0.2%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
NESG.L
1.5%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
NESG.L

-

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
NESG.L
0.2%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
NESG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с FPX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. NESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c NESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LNESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.67

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.51

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.67

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

10.24

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. NESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NESG.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и NESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LNESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.67

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.81

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и NESG.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки NESG.L в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и NESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LNESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-26.22%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-11.94%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

-24.31%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.58%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-7.42%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

4.29%

+14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и NESG.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) составляет 4.19%, в то время как у Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LNESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.35%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.12%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

16.43%

+28.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

21.63%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

21.63%

+13.36%

Сравнение комиссий EQSG.L и NESG.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NESG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и NESG.L

Ни EQSG.L, ни NESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQSG.L and NESG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESG.L.

EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while NESG.L tracks NASDAQ-100 ESG Index®. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.25% for NESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и NESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор