PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. EQSG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.10%

Correlation

The correlation between EQSG.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов EQSG.L и CSH2.L

Секторы
EQSG.L
CSH2.L

Технологии

53.7%
35.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
11.3%

Промышленность

3.1%
6.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
10.4%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

EQSG.L
53.7%
CSH2.L
35.9%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
CSH2.L
4.9%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
CSH2.L
11.3%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
CSH2.L
6.3%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
CSH2.L
1.1%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
CSH2.L
1.0%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
CSH2.L
1.4%

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
CSH2.L
10.4%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

EQSG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
8.05

-7.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
15.06

-13.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

4.37

-2.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

27.66

-26.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

159.04

-156.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

8.05

-7.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

6.49

-5.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

4.62

-4.07

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и CSH2.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-0.37%

-31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-0.16%

-30.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

-0.29%

-31.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-0.29%

-31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

0.00%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-0.00%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

0.03%

+18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и CSH2.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.08%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

0.25%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

0.54%

+44.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

0.56%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

0.44%

+34.55%

Сравнение комиссий EQSG.L и CSH2.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и CSH2.L

Ни EQSG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

EQSG.L is categorized as Nasdaq-100, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор