Сравнение EQQX.DE с HDLV.DE
EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while HDLV.DE is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQX.DE returned 16.07%/yr vs 8.25%/yr for HDLV.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQX.DE и HDLV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQX.DE показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у HDLV.DE с доходностью 16.02%.
EQQX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 18.00%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- —
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам EQQX.DE и HDLV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 18.00% | 7.13% | 33.88% | 51.62% | -29.90% | 24.77% |
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 12.69% |
Correlation
The correlation between EQQX.DE and HDLV.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between EQQX.DE and HDLV.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQX.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск
EQQX.DE
HDLV.DE
Сравнение EQQX.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQQX.DE | HDLV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.55 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.50 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQQX.DE и HDLV.DE
Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и HDLV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQX.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -39.21% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -6.56% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -19.09% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -19.99% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | 0.00% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -8.69% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 2.58% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQX.DE и HDLV.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQX.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.81% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 8.76% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 11.20% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 13.64% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.12% | +4.80% |
Сравнение комиссий EQQX.DE и HDLV.DE
EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDLV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQX.DE и HDLV.DE
EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
EQQX.DE and HDLV.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while HDLV.DE is Dividend. EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.30% for HDLV.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и HDLV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор