PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQU.L returned 21.19%/yr vs 26.28%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции EQQU.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 21.19% против 26.28% соответственно.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и XLKS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%

Correlation

The correlation between EQQU.L and XLKS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.94

The correlation between EQQU.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и XLKS.L

Секторы
EQQU.L
XLKS.L

Технологии

57.9%
91.2%

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%
1.5%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

EQQU.L
57.9%
XLKS.L
91.2%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
XLKS.L

-

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
XLKS.L

-

Промышленность

EQQU.L
2.8%
XLKS.L
1.5%

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
XLKS.L

-

Энергетика

EQQU.L
0.5%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
XLKS.L
7.3%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

EQQU.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.61

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.43

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.10

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

9.28

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.04

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и XLKS.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-34.26%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-16.99%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-26.97%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-34.26%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-34.26%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.15%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.09%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.69%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.45%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.54%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

20.19%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

23.80%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

22.04%

-2.07%

Сравнение комиссий EQQU.L и XLKS.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и XLKS.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EQQU.L and XLKS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while XLKS.L is Technology Equities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор