Сравнение EQQU.L с WDEE.L
EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQU.L returned 27.98%/yr vs 18.95%/yr for WDEE.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQU.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.
EQQU.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 21.19%
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQU.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.55% | 19.75% | 26.54% | 30.20% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
Correlation
The correlation between EQQU.L and WDEE.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between EQQU.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQU.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
EQQU.L
WDEE.L
Сравнение EQQU.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQU.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.08 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 12.10 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQU.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EQQU.L и WDEE.L
Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQU.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -18.54% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.64% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -18.54% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.78% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.85% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.26% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQU.L и WDEE.L
Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQU.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.83% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 15.31% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 18.58% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.10% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 19.10% | +0.87% |
Сравнение комиссий EQQU.L и WDEE.L
EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQU.L и WDEE.L
Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQU.L and WDEE.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while WDEE.L is Energy Equities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор