Сравнение EQQU.L с TIGB.L
EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQU.L returned 27.98%/yr vs 7.17%/yr for TIGB.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQU.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQU.L торгуется в USD, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.17%.
EQQU.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 21.19%
TIGB.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQU.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.55% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -25.10% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.17% | 11.96% | 3.19% | 10.42% | -11.15% |
Correlation
The correlation between EQQU.L and TIGB.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQU.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
EQQU.L
TIGB.L
Сравнение EQQU.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQU.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.66 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 1.41 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQU.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.41 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EQQU.L и TIGB.L
Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQU.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -21.42% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -4.25% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -8.19% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.86% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.79% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.98% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQU.L и TIGB.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQU.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.67% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 4.91% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 6.76% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 9.88% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 9.88% | +10.09% |
Сравнение комиссий EQQU.L и TIGB.L
EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQU.L и TIGB.L
Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TIGB.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQU.L and TIGB.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while TIGB.L is Short-Term Bond. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор