PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с IUMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с IUMO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and IUMO.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQU.L returned 17.59%/yr vs 14.09%/yr for IUMO.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IUMO.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и IUMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у IUMO.L с доходностью 29.52%.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

IUMO.L

1 день
-1.94%
1 месяц
9.39%
С начала года
29.52%
6 месяцев
29.71%
1 год
39.24%
3 года*
32.22%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и IUMO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		29.52%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%

Correlation

The correlation between EQQU.L and IUMO.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.79

The correlation between EQQU.L and IUMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и IUMO.L

Секторы
EQQU.L
IUMO.L

Технологии

57.9%
42.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
2.2%

Здравоохранение

3.7%
9.6%

Промышленность

2.8%
19.2%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Энергетика

0.5%
2.5%

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.0%
1.1%

Технологии

EQQU.L
57.9%
IUMO.L
42.9%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
IUMO.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
IUMO.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
IUMO.L
2.2%

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
IUMO.L
9.6%

Промышленность

EQQU.L
2.8%
IUMO.L
19.2%

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
IUMO.L
1.5%

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
IUMO.L
1.9%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
IUMO.L
2.5%

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
IUMO.L
7.3%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
IUMO.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с SWRD.LIUMO.L с R1GB.LIUMO.L с VOO

Доходность на риск

EQQU.L vs. IUMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c IUMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LIUMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.02

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.00

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.68

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.44

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. IUMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMO.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и IUMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LIUMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.96

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и IUMO.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке IUMO.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и IUMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LIUMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.75%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.60%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-21.01%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-31.98%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.94%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.46%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и IUMO.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LIUMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.41%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.63%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

19.28%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

19.58%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

20.53%

-0.56%

Сравнение комиссий EQQU.L и IUMO.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUMO.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и IUMO.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IUMO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQU.L and IUMO.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUMO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while IUMO.L is Momentum. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while IUMO.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.20% for IUMO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и IUMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор