PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQQS.L с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQS.L и IUMF.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
-5.09%19.85%26.77%55.63%-33.47%19.57%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
-2.69%17.37%32.63%9.21%-18.22%5.47%
Разные валюты инструментов

EQQS.L торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью -2.69%.


EQQS.L

1 день
3.38%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
24.74%
3 года*
23.31%
5 лет*
10 лет*

IUMF.L

1 день
4.77%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.23%
1 год
16.95%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий EQQS.L и IUMF.L

И EQQS.L, и IUMF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EQQS.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQQS.LIUMF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.81

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.28

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.41

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

5.47

+2.38

EQQS.L vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IUMF.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQQS.LIUMF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.81

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между EQQS.L и IUMF.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и IUMF.L

Ни EQQS.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и IUMF.L

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и IUMF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EQQS.LIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-25.23%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.71%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.14%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-6.54%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и IUMF.L

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) составляет 6.06%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EQQS.LIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.50%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.40%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.91%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

19.17%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

19.10%

+3.53%