PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQS.L с IUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQS.L с IUMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L).

EQQS.L и IUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и IUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQS.L и IUMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		-5.09%19.85%26.77%55.63%-33.47%19.57%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		-2.58%17.13%32.70%9.78%-18.13%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IUMD.L с доходностью -2.58%.

EQQS.L

1 день
3.38%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
24.74%
3 года*
23.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUMD.L

1 день
4.99%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.97%
1 год
17.14%
3 года*
20.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQIUMD.L с SPMO

Сравнение комиссий EQQS.L и IUMD.L

И EQQS.L, и IUMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EQQS.L vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQS.LIUMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.82

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.29

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.49

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

5.72

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQS.L vs. IUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IUMD.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и IUMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQS.LIUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.82

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между EQQS.L и IUMD.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и IUMD.L

EQQS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20252024202320222021202020192018
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.90%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и IUMD.L

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке IUMD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и IUMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQS.LIUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-33.67%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.30%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.55%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-8.91%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.78%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и IUMD.L

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQS.LIUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.98%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.45%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.99%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

19.32%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

20.28%

+2.35%