Сравнение EQQQ.L с WDEE.L
EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQQ.L returned 24.65%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.L показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
EQQQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.47%
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQQ.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.86% | 11.54% | 28.55% | 26.43% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between EQQQ.L and WDEE.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between EQQQ.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
EQQQ.L
WDEE.L
Сравнение EQQQ.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.43 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 10.75 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.L и WDEE.L
Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -21.91% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.86% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -21.91% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -5.47% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.26% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.79% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.L и WDEE.L
Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.32% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 15.99% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 19.54% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.34% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 19.34% | +0.01% |
Сравнение комиссий EQQQ.L и WDEE.L
EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.L и WDEE.L
Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.L and WDEE.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while WDEE.L is Energy Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор