PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQQD.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с NESP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 22.87%/yr vs 24.66%/yr for NESP.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQD.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.95%.

EQQD.L

1 день
-2.20%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
12.02%
С начала года
12.63%
1 год
24.40%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.83%
10 лет*
—

NESP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
15.51%
С начала года
15.95%
1 год
28.51%
3 года*
24.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		12.63%19.91%26.74%56.64%-33.32%6.98%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		15.95%21.29%26.52%55.94%-32.55%-21.84%

Correlation

The correlation between EQQD.L and NESP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between EQQD.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L

Доходность на риск

EQQD.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQD.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.59

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.24

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.35

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

7.90

-0.56

EQQD.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и NESP.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и NESP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-49.60%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.18%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.84%

-23.01%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-4.32%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-18.74%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.62%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и NESP.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеют волатильность 6.50% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.75%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

14.16%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.07%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

24.76%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

24.76%

-3.89%

Сравнение комиссий EQQD.L и NESP.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NESP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и NESP.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.61%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EQQD.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.

Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор