PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQPIX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQPIX с FALIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQPIX charges 0.65%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности EQPIX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQPIX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%2.86%6.37%11.43%-1.10%22.41%1.47%27.53%-9.69%11.64%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Correlation

The correlation between EQPIX and FALIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1996 г.

0.91

Over the past year, the correlation between EQPIX and FALIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с EQPIX:
EQPIX с FBRNXEQPIX с IVOVEQPIX с FXAIXEQPIX с FTIHXEQPIX с FCNTXEQPIX с FSPGXEQPIX с AVERX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

EQPIX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPIX
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQPIX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQPIX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQPIXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок EQPIX и FALIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQPIXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQPIX и FALIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQPIXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.58%

—

Сравнение комиссий EQPIX и FALIX

EQPIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPIX и FALIX

EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%4.49%1.48%4.77%5.81%10.67%2.31%7.87%16.21%9.88%3.18%10.56%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%

Часто задаваемые вопросы

EQPIX and FALIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQPIX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор