PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLI.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

EQLI.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.71%12.26%11.22%
Разные валюты инструментов

EQLI.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью -6.61%.

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-4.82%
1 год
9.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Сравнение комиссий EQLI.TO и XUS-U.TO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.

EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

EQLI.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.55

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.86

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.92

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

3.39

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.04

Корреляция

Корреляция между EQLI.TO и XUS-U.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.96%

TTM2025202420232022202120202019
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.96%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLI.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-33.55%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.02%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-6.40%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.64%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.55%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и XUS-U.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 3.72%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLI.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.52%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.06%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

18.04%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.91%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

17.20%

-4.70%