PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLI.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

EQLI.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		0.86%28.05%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 0.86%.

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEOEQLI.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий EQLI.TO и BKCC.TO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

EQLI.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.94

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.88

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

4.43

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

18.46

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.94

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.00

+0.80

Корреляция

Корреляция между EQLI.TO и BKCC.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLI.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-100.33%

+84.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-7.71%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-100.00%

+96.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-99.92%

+97.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.85%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и BKCC.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 3.72%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLI.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.34%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.22%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

11.49%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.37%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

16.97%

-4.47%