Сравнение EQL.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
EQL.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL.TO и XUS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD | 1.77% | 5.94% | 27.38% | 19.69% | 1.21% | 37.03% | 21.67% | 31.63% | -4.48% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | -3.09% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | -1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%.
EQL.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
XUS.TO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL.TO и XUS.TO
EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQL.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
EQL.TO
XUS.TO
Сравнение EQL.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 4.47 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EQL.TO и XUS.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD | 1.37% | 1.38% | 5.37% | 8.14% | 8.91% | 7.19% | 9.96% | 8.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.30% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EQL.TO и XUS.TO
Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и XUS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -27.23% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.50% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -21.85% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -6.07% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.49% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.33% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.61%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.14% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.38% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.33% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.93% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.49% | +0.97% |